作者:城市网 来源:城市网学院 更新日期：2013-4-1
三、案例分析题（共20题，每题2分。由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
【连题】 请根据以下内容回答81~84题：
我国某商业银行在某发达国家新设一家分行，获准开办所有的金融业务。该发达国家有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生产品交易。
根据以上资料，回答下列问题：
第81题 该分行在将所获利润汇回国内时，承受的金融风险是（ ）。
A.信用风险
B.汇率风险中的交易风险
C.汇率风险中的折算风险
D.国家风险中的主权风险
【正确答案】：B
【试题解析】：折算风险是指有关主体（主要是跨国公司）在因合并财务报表而引致的不同货币的相互折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受账面经济损失的可能性。选B。
第82题 该分行为了控制在当地经营中的利率风险，可以采取的方法是（ ）。
A.进行远期外汇交易
B.进行货币期货交易
C.进行利率衍生产品交易
D.进行缺口管理
【正确答案】：C,D
【试题解析】：利率风险的管理方法有：选择有利的利率；调整借贷期限；缺口管理；持续期管理；利用利率衍生产品交易。选CD。
第83题 该分行为了控制在当地贷款中的信用风险，可以采取的方法是（ ）。
A.进行持续期管理
B.对借款人进行信用的“5C”和“3C”分析
C.建立审贷分离机制
D.保持负债的流动性
【正确答案】：B,C
【试题解析】：选项B属于信用风险事前管理的方法。选项C属于信用风险的管理机制。
第84题 该分行为了通过风险转移来管理操作风险，可以采取的机制和手段是（ ）。
A.对职员定期轮岗
B.保证信息系统的安全
C.业务外包
D.优化管理流程
【正确答案】：C
【试题解析】：风险转移就是充分利用保险和业务外包等机制和手段，将自己做承担的操作风险转移给第三方。选C。
【连题】 请根据以下内容回答85~88题：
以下是我国某商业银行资本和资产有关情况（不考虑市场风险资本因素）：
单位：亿元
根据以上资料，回答下列问题：
第85题 下列项目中，属于该银行核心资本的有（ ）。
A.各种公积
B.未分配利润
C.一般准备
D.长期次级债务
【正确答案】：A,B
【试题解析】：核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。选AB。
第86题 该银行的核心资本充足率为（ ）。
A.4%
B.4.5%
C.5%
D.6.25%
【正确答案】：C
【试题解析】：核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权，核心资本充足率=（150+20+30）÷4 000=5%，选C。
第87题 根据规定，中国银监会可要求其采取的措施有（ ）。
A.降低风险资产的规模
B.制订资本补充计划
C.限制资产增长速度
D.调整高级管理人员
【正确答案】：A,B,C
【试题解析】：根据《商业银行风险监管核心指标》，资本充足率必须大于等于8%，核心资本充足率必须大于等于4%，对于资本不足的银行，银监会可采取的措施有ABC。
第88题 该银行的资本充足率为（ ）。
A.4%
B.5%
C.7%
D.8%
【正确答案】：C
【试题解析】：资本充足率是资本对风险资产的比率；该银行的资本充足率=（150+20+30 +50+30）÷4 000：7%，选C。
第89题 汇率浮动凸显汇率风险管理的重要性。在当前人民币汇率预期下，如果进口商采取提前或延期结汇方法管理汇率风险，那么正确的操作是（ ）。
A.提前付汇
B.提前收汇
C.延期付汇
D.延期收汇
【正确答案】：C
【试题解析】：在当前预期人民币汇率升值，那进口商可以采取延期付汇的方式来管理汇率风险，选C。
【连题】 请根据以下内容回答90~93题：
2005年7月21日，在主动性、可控性、渐进性原则指导下，人民币汇率形成机制改革启动，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。两年来先后推出了一系列改革措施，外汇市场基础设施建设取得重大进展，人民币汇率弹性逐步扩大，并形成双向波动的格局，呈现稳中有升的态势。2005年汇改以来至2010年7月20日。人民币五年来已对美元升值22.05%，实际有效汇率升值18.28%。
根据以上资料，回答下列问题：
第90题 参考一篮子货币不仅扩大了汇率弹性，而且改变了汇率政策目标。在新的汇率制度下，汇率政策目标是（ ）。
A.稳定人民币对美元的双边汇率
B.稳定人民币的名义有效汇率
C.盯住美元
D.盯住一篮子货币
【正确答案】：B
【试题解析】：与盯住单一美元相比，参考一篮子货币不仅扩大了汇率弹性，而且改变了汇率政策目标，即从过去稳定人民币对美元的双边汇率转向多边的名义有效汇率。选B。
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